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多重共线性的测试和修改:澳洲论文代写

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[日期:2016-06-09] 来源:澳洲AA论文代写网  作者:AA论文小编 [字体: ]
 多重共线性的测试和修改:澳洲论文代写,当0 < VIF(方差膨胀因子)< 10,不存在多重共线性。
。estat vif
通过使用代码占据,多重共线性是指图的结果在附录5。
从图5中,GDP VIF的解释变量,人民币汇率的命运,LnGold,M2指数大于10,也就是说,存在严重的多重共线性。换句话说,因为有多重共线性回归模型不准确的预测价值。
修改的多重共线性
逐步回归方法是一个很好的方法来解决多重共线性的问题。
。逐步,公关(0.05):注册stockexchangeturnover综指rmbexchangefate lngold gdp m2 gpcz
通过使用代码占据,逐步回归的结果是指图形在附录6。
回归函数模型:
证券交易所GPCZ营业额= 2578852 + 41.08546
- 3016.873人民币汇率的命运
- 307.3657 LnGold。
拟合优度测试:
根据逐步回归模型的输出,确定系数平方= 0.9480,调整确定系数的平方= 0.9376。并假定值= 0.000 < 0.000,必须拒绝零假设,回归是非常重要的。所有这些系数表明,样本的多元线性回归模型拟合很好。
方差齐性检验
认为H_0:β_1 =β_2 =β_3 = 0,一个给定的显著性水平α= 0.05。根据F分布表,F_α(15)= 3.287。的基础上逐步回归的输出结果,f值(15)= 91.22。因为f值(15)= 91.22 > F_α(15)= 3.287,应该拒绝零假设。因此,回归方程是显著的。换句话说,团结所有的变量,如人民币汇率的命运,LnGold,GPCZ显著影响因变量证交所营业额。
T测试
认为H_0:β_j = 0(j = 1,23),在一个给定的显著性水平α= 0.05,根据F分布表,当自由度是15,临界值是T_(α/ 2)识别(15)= 2.131。的基础上逐步回归模型的输出结果,相应的β_i t值= 0(i = 1,2,3)是6.44,-5.97,-3.11。此外,人民币交换命运的绝对t值变量,LnGold,GPCZ大于T_(α/ 2)识别(15)= 2.131,也就是说,解释变量之间存在显著影响人民币汇率的命运,LnGold,GPCZ证交所成交量和解释变量。换句话说,应该拒绝零假设。
测试的多重共线性逐步回归模型
以同样的方式第一次回归模型,VIF的逐步回归模型是指在附录图7。
逐步回归的输出结果的基础上,相应的t值β_j = 0(j = 1,2,3)是11.46,9.80,2.19,这意味着不存在多重共线性。
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